Wie man Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditportfolio aufspürt | Episode 36

Risikomanagement ist für Banken eine zentrale Aufgabe, und dabei
rücken ESG-Risiken zunehmend in den Fokus – bis hin zu der Frage,
mit welchen Kunden man im Kreditgeschäft überhaupt noch
zusammenarbeitet. Ein wichtiger Treiber ist die Regulatorik: In der
6. MA-Risk-Novelle kam ESG nicht einmal vor. Im Konsultationspapier
zur 7. Novelle, deren Veröffentlichung zeitnah erwartet wird,
taucht der Begriff dagegen 47 Mal auf. „Das ist für die Banken ein
ganz zentraler Treiber: Die Aufsicht möchte verbindlich, dass die
themen ESG-Risiken und Nachhaltigkeit Anklang finden“, erklärt
Patrick Jackes im aktuellen Podcast „Nachhaltiges Investieren“.
Jackes ist Projektleiter für den ESG-Risiko-Score im Bereich
Prozessmanagement bei dem IT-Dienstleister Parc IT und berät Banken
zur Messbarkeit von Nachhaltigkeitsrisiken. Die ESG-Risiken zu
identifizieren bedeutet allerdings viel Aufwand für Banken und
Kunden. Denn viele Einschätzungen beruhen auf qualitativen Angaben,
die manuell ausgewertet werden müssen. Es ist daher nicht gesagt,
dass alle Banken zu einheitlichen Einschätzungen kommen. „Man setzt
auf der grünen Wiese auf“, sagt Jackes. Die Banken müssen derzeit
in einem Bottom-up-Ansatz erarbeiten, welche Faktoren die
Nachhaltigkeitsrisiken im Kreditportfolio beeinflussen – und was
dies wiederum für das Geschäftsmodell der Bank bedeutet. „Und das
kann von Bankengruppe zu Bankengruppe unterschiedlich sein.“ Welche
Faktoren in die Risiko-Scores einfließen und welche Perspektive es
gibt, ein Nachhaltigkeitsrating mit den klassischen Kreditratings
zusammenzuführen, erklärt Jackes im aktuellen Podcast „Nachhaltiges
Investieren“.