Folge 130: Faktor-Investing – welche Faktoren sind fürs ETF-Weltportfolio entscheidend?

Es gibt viele Faktoren, um erfolgreich an der Börse zu agieren. Ein
ganz wichtiger Faktor ist dabei, ein ausgewogenes und breit
diversifiziertes Portfolio. Angesichts der unglaublichen
Produktvielfalt an den Finanzmärkten ist die richtige
Depotzusammenstellung alles andere als leicht. Was man unter Faktor
Investing versteht und welche Faktoren bzw. Aktienmerkmale bei der
Portfoliokonstruktion unbedingt berücksichtigt werden sollten,
erläutert Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin
Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage quirion, in dieser
Podcast-Folge. Dabei geht er u. a. auf folgende Fragen ein: • Ist
die Vielfalt an den Finanzmärkten auch ein Grund dafür, warum Karl
Matthäus Schmidt sich gerne mit Aktien und ETFs beschäftigt? (1:09)
• Wie sieht eine optimale Aktienanlage aus? (2:09) • Warum ist es
unmöglich, alle Aktien in einen ETF zu packen? (3:02) • Was hat es
mit den sogenannten Aktienmerkmalen auf sich? (4:05) • Was haben
die Aktienmerkmale bzw. -faktoren mit einer möglichst guten
Annäherung an das Marktportfolio zu tun? (5:31) • Welche drei
Schritte sind entscheidend, um die relevanten Faktoren zu finden?
(6:39) • Welche Faktorindizes werden benötigt, um den globalen
Gesamtmarkt abbilden zu können? (8:10) • Am Ende der
Hauptkomponentenanalyse bleiben die fünf bedeutendsten Faktoren für
die Vermögensverwaltung übrig. Welche sind das und wie grenzen sich
diese voneinander ab? (9:11) • Was hat eine ausgewogene Ernährung
mit der Portfolio-Gewichtung zu tun? (10:43) • Muss die Zuordnung
der Faktoren aufgrund der hohen Kursdynamik und ändernden Märkte
nicht ständig nachjustiert werden? (12:08) • Bedeutet Nachjustieren
nicht aktives Management, was die Quirin Privatbank nicht möchte?
(13:09) • Was bedeuten die Erkenntnisse schlussendlich für die
Kursentwicklung der Portfolios der Quirin Privatbank? (14:04) •
Wird es irgendwann einmal DAS EINE Weltportfolio geben? (14:51) Für
das beste Rendite-Risiko-Verhältnis sollten in einem Depot alle
Aktien der Welt sein. Und zwar in genau den Anteilen, in denen sie
auch am Markt vorhanden sind. Das Ganze nennt man dann
Marktportfolio. In der Praxis ist das schier unmöglich, ein solches
Portfolio zusammenzustellen und permanent zu aktualisieren. Durch
die Hauptkomponentenanalyse sorgen wir dafür, dass unsere
Aktiendepots alle relevanten Aktienmerkmale in der Gewichtung
enthalten, wie sie auch im Marktportfolio – dem wir uns zu knapp 99
% annähern – vertreten sind. Wir wissen zwar nicht, wie sich unsere
Portfolios kurz- bis mittelfristig entwickeln. Was wir aber wissen,
ist, dass sich unsere Kundinnen und Kunden mit unseren Portfolios
das beste erwartbare Rendite-Risiko-Verhältnis einkaufen. Denn mit
einem Depot, das ganz eng an den globalen Gesamtmarkt gekoppelt
ist, erreicht man die bestmögliche Bindung an die globale
Wirtschaftsentwicklung. Und die ist langfristig immer nach oben
gerichtet – auch wenn der gesamte Prozess zwischendurch immer mal
wieder von Wachstumsschwächen, Rezessionen oder gar ausgewachsenen
Krisen unterbrochen wird. Wie sich die Portfoliotheorie in der
Börsenpraxis umsetzen lässt und welche drei Schritte bei der
Produktauswahl entscheidend sind, erfahren Sie in dieser Folge: Das
optimale Portfolio III – Die Produktauswahl – jetzt wird’s konkret
https://www.quirinprivatbank.de/podcast?episode=34 -----  
(01:09) Ist die Vielfalt an den Finanzmärkten auch ein Grund dafür,
warum Karl Matthäus Schmidt sich gerne mit Aktien und ETFs
beschäftigt? (02:09) Wie sieht eine optimale Aktienanlage aus?
(03:02) Warum ist es unmöglich, alle Aktien in einen ETF zu packen?
(04:05) Was hat es mit den sogenannten Aktienmerkmalen auf sich?
(05:31) Was haben die Aktienmerkmale bzw. -faktoren mit einer
möglichst guten Annäherung an das Marktportfolio zu tun? (06:39)
Welche drei Schritte sind entscheidend, um die relevanten Faktoren
zu finden? (08:10) Welche Faktorindizes werden benötigt, um den
globalen Gesamtmarkt abbilden zu können? (09:11) Am Ende der
Hauptkomponentenanalyse bleiben die fünf bedeutendsten Faktoren für
die Vermögensverwaltung übrig. Welche sind das und wie grenzen sich
diese voneinander ab? (10:43) Was hat eine ausgewogene Ernährung
mit der Portfolio-Gewichtung zu tun? (12:08) Muss die Zuordnung der
Faktoren aufgrund der hohen Kursdynamik und ändernden Märkte nicht
ständig nachjustiert werden? (13:09) Bedeutet Nachjustieren nicht
aktives Management, was die Quirin Privatbank nicht möchte? (14:04)
Was bedeuten die Erkenntnisse schlussendlich für die
Kursentwicklung der Portfolios der Quirin Privatbank? (14:51) Wird
es irgendwann einmal DAS EINE Weltportfolio geben wird?
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