Angst, Gier & Volatilität mit Dr. Jochen Kleeberg

In dieser Podcast-Folge teilt Dr. Jochen Kleeberg seine
jahrzehntelange Erfahrung im institutionellen Asset Management in
Deutschland. Es werden wissenschaftliche Einflüsse und praktische
Strategien zur Risikosteuerung und Portfoliooptimierung
diskutiert, insbesondere im Hinblick auf extreme Marktereignisse
und die Grenzen der Normalverteilung.


 


Key  topics


Entwicklung des institutionellen Asset Managements in
Deutschland

Einfluss wissenschaftlicher Persönlichkeiten und Theorien

Grenzen der Normalverteilung in der Risikoabschätzung

Bedeutung von Fat Tails und Extremrisiken

Strategien zur Krisenprävention und -bewältigung



 


Soundbite


"Risiken werden bei Normalverteilung unterschätzt"


"Emotionen in Krisen führen zu schlechten Entscheidungen"


 


Chapters


00:00 Einführung in die Assetmanagement-Landschaft


03:07 Einfluss von Konferenzen auf die Praxis


05:40 Die Problematik der Normalverteilung


11:34 Risiken und deren Wahrnehmung


17:28 Strategien zur Risikominderung


23:48 Vorbereitung auf Krisen im Portfolio


25:51 Regelgebundenes Management und Krisenstrategien


27:02 Alpha Port Strategie: Ein sicherer Hafen


30:25 Risiko- und Kostenmanagement in der Strategie


32:43 Prognosebasierte vs. regelbasierte Ansätze


33:37 Das fundamentale Gesetz des aktiven Managements


40:46 Chancen im Credit-Bereich


41:45 Wichtige Aspekte für Anleger im Credit-Bereich


49:04 Outro


 


Keywords


Asset Management, Risikomanagement, Normalverteilung, Extreme
Ereignisse, Portfolio-Strategien, Behavioral Finance,
Alpha-Management, Credit Markets, Finanzkrisen,
Investmentstrategien