Privatanleger im Vorteil? Die Wahrheit über KI-Trading (Marcel Urban)

Marcel Urban ist Quantitative Researcher bei Stratbench und
handelt täglich tausende ETF-Spreads auf Tick-Level –
vollautomatisiert, marktneutral, ohne Chartanalyse und ohne
Fundamentalanalyse. Im Gespräch erklärt er, wie Kointegration und
Mean Reversion als Basis einer institutionellen
Arbitrage-Strategie funktionieren, warum Monte-Carlo-Simulationen
aussagekräftiger sind als klassische Backtests, und wo selbst
ausgefeilte Regime-Modelle an ihre Grenzen stoßen. Dazu gibt er
einen seltenen Einblick in den vollständigen Prozess – von der
ETF-Klassifizierung über Machine-Learning-Clustering bis zur
Post-Trade-Analyse.


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Kapitel:


(00:00:00) - Einleitung: Die Wahrheit über institutionelles
KI-Trading


(00:01:23) - Der Werdegang vom Retail-Trader zum Quant Research


(00:07:45) - Was ist quantitativer Handel wirklich? (Mythos vs.
Realität)


(00:15:12) - Tick-Level & High-Frequency: Infrastruktur
hinter den Kulissen


(00:23:41) - ETF-Spreads & Arbitrage: Wie man
Markt-Ineffizienzen nutzt


(00:32:14) - Warum klassische Chartanalyse im institutionellen
Trading versagt


(00:41:08) - Kointegration & Mean Reversion mathematisch
erklärt


(00:52:33) - Machine Learning & Clustering bei der
ETF-Klassifizierung


(01:03:17) - Der große Fehler beim Backtesting: Warum
Monte-Carlo-Simulationen dominieren


(01:14:42) - Wo moderne Regime-Modelle an ihre mathematischen
Grenzen stoßen


(01:22:19) - Risikomanagement im vollautomatisierten Handel (Der
Umgang mit Black Swans)


(01:31:51) - Post-Trade-Analyse: Wie die eigene Edge dauerhaft
gemessen wird


(01:42:14) - Psychologie & Disziplin beim Betrieb von
automatisierten Systemen


(01:51:08) - Fazit & Die wichtigsten Learnings für
ambitionierte Trader


Aufnahmedatum: 05. Mai 2026


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Mein Ziel: Maßstäbe setzen für Gespräche über Investieren und
Trading, die tiefer gehen.Ich verspreche dir, die spannendsten
Gäste vor mein Micro zu holen.100% Realtalk. Voller Fokus auf die
Praxis. Kein Bullshit.


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