8. MaRisk-Novelle: Jetzt sind die Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken dran.

In dieser Folge von Sound of Finance sprechen wir über die achte
MaRisk-Novelle, die bevorsteht und die neuen regulatorischen
Anforderungen für Banken mit sich bringt. Wir diskutieren die
Herausforderung der geringen Umsetzungsfrist, insbesondere im
Hinblick auf das neue Thema Credit Spread Risiko. Die Novelle
umfasst Anforderungen an das Zinsänderungs- und Credit Spread
Risiko, die eine integrierte duale Zinsbuchsteuerung erfordern. Die
Umsetzung der neuen Anforderungen wird für die Institute eine große
Herausforderung sein, insbesondere in Bezug auf das System- und
IT-Management. Die Dualität der Zinsrisikomessung, sowohl barwertig
als auch periodisch, stellt eine weitere, zentrale Herausforderung
dar. Das Reporting und das Meldewesen werden ebenfalls von den
neuen Anforderungen betroffen sein. Die achte MaRisk-Novelle wird
eine erhebliche Auswirkung auf die Institute haben, da sie zu einer
intensiveren Auseinandersetzung mit den Risiken, insbesondere dem
Credit Spread Risiko, und zu einer verstärkten Überwachung durch
die Aufsichtsbehörden führen wird. Die Prüfungen, die ab Mai
beginnen könnten, werden genau auf die Umsetzung der neuen
Anforderungen achten. Auch die Risikotragfähigkeit der Institute
könnte durch zusätzliche Eigenmittelanforderungen belastet werden.
Wir empfehlen daher, frühzeitig mit der Umsetzung der neuen
Anforderungen zu beginnen, um den Herausforderungen gerecht zu
werden.