Generation Data

Im dritten Teil von "Generation Data" wird aus der Nachrichtenflut ein Anlageprozess. Dr. Markus Ebner von Quoniam erklärt, warum das eigentliche Problem längst nicht mehr der Datenmangel ist, sondern das Datenübergewicht. Täglich laufen mehr als 1,5 Mio. Artikel durch die Systeme. Doch nicht jede Schlagzeile bewegt die Märkte, und nicht jede Wiederholung liefert neue Erkenntnisse. Entscheidend ist der Filter: seriöse journalistische Quellen statt Social-Media-Rauschen, Themen mit Marktbezug statt Datenballast, Ausblick statt Rückspiegel. Quoniam reduziert über 50.000 Themenfelder zunächst KI-gestützt und dann mit Analystenverstand auf die wirklich relevanten Signale. Daraus entstehen konkrete Positionen in Aktienindex-Futures, Renten-Futures und Währungen. Ebner betont: Das ist keine Blackbox und keine KI-Magie, sondern ein nachvollziehbarer Werkzeugkasten. Das Ergebnis ist eine "Global-Data-Sentiment-Strategie" (LU3056066932 und LU2877719836) mit über fünf Jahren Track Record, rund 12 % p.a., niedriger Korrelation zu Aktien und Anleihen und seit Jahresbeginn einem Plus von mehr als 6 %. Kurz gesagt: Quoniam handelt nicht den Lärm, sondern das, was nach dem Filtern übrig bleibt.

Warum fällt eine Aktie trotz guter Zahlen? Warum kippt ein Markt, obwohl im Chart noch alles ruhig aussieht? Im zweiten Teil des Generation Data Podcasts mit Dr. Markus Ebner von Quoniam geht es genau um diesen Vorsprung vor der sichtbaren Bewegung. Die These: Nicht der Preis setzt das erste Signal, sondern die Stimmung. Märkte handeln Erwartungen, und die zeigen sich oft früher in Sprache als im Kurs. Quoniam analysiert dafür täglich mehr als eine Million Nachrichtenartikel und filtert mit KI heraus, welche Themen, Narrative und Tonlagen für Anleger wirklich relevant sind. Beispiele wie Corona, Russland-Ukraine, Iran oder Nvidia zeigen, dass sich Stimmungswechsel oft schon Tage oder sogar Wochen vor dem eigentlichen Marktausschlag andeuten. Entscheidend ist dabei nicht nur, was berichtet wird, sondern wie über die Zukunft gesprochen wird. Genau dort liegt der Informationsvorsprung. Oder anders gesagt: Der Chart zeigt die Reaktion, die Sprache verrät den Wendepunkt.

Warum kann ein Nebensatz in einer Pressekonferenz manchmal mehr bewegen als die eigentliche Entscheidung? Und warum reicht es nicht, „positive“ oder „negative“ Wörter zu zählen, um eine Stimmung verlässlich zu ermitteln? In der ersten Folge von Generation Data klären wir, wie moderne KI-Modelle Nachrichten auf Marktrelevanz prüfen und Fakten von Erwartungen trennen. Denn: Oft verändert sich der Ton, lange bevor sich die Fakten ändern – das zeigen uns die Zentralbankentscheidungen immer wieder. Warum dieses Wissen für Aktien-, Zins- und Währungsmärkte entscheidend ist und wieso KI kein Orakel, sondern ein skalierbares Analyseinstrument ist, erklärt Dr. Markus Ebner, Head of Multi-Asset bei Quoniam Asset Management, in dieser Folge von Generation Data. Weitere Infos gibt’s hier: https://www.quoniam.com/strategien/multi-asset/global-data-sentiment-strategy/.