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Generation Data #7: KI statt Glaskugel: Wie Machine Learning Börsen-Kipppunkte erkennt

Generation Data #7: KI statt Glaskugel: Wie Machine Learning Börsen-Kipppunkte erkennt

Generation Data vor 3 Wochen

Wie Machine Learning die Börsenkurve liest

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Machine Learning als Korrektiv statt KI-Autopilot: Carsten Rother,
Co-Head of Research Forecasts bei Quoniam, erklärt bei "Generation
Data", warum Börsenmodelle gerade an den Extremen ins Rutschen
kommen. Billig ist nicht automatisch besser, und Verschuldung wird
oft erst ab einem Kipppunkt wirklich gefährlich. Genau solche
Nichtlinearitäten soll das seit 2018 eingesetzte Machine Learning
erkennen. Der messbare Effekt: Im europäischen Modell habe die
KI-Komponente trotz nur 5 bis 10 % Gewichtung über acht Jahre rund
3 bis 4 % Mehrwert geliefert und im Quantwinter ab 2018 geholfen,
Value-Verwerfungen besser abzufedern. Black Box? Laut Rother nein:
Value, Quality, Momentum und ML-Beitrag lassen sich bis auf
Aktienebene zerlegen. Trotzdem bleibt der Mensch entscheidend für
Risikomanagement, Krisen und neue Research-Ideen. Die
Take-away-Formel: besserer Kurvenleser ja, Glaskugel nein.