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Engineering Alpha | Quantitatives Investieren mit Alphawave

Engineering Alpha | Quantitatives Investieren mit Alphawave

Oliver Schenk, Alphawave 5 Episoden Neueste vor 2 Monaten
Wirtschaft
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Episoden

Alphawave Fixed Income Anleihe: 8–8,5% Coupon, Struktur, Risiken & Chancen

31 Minuten
In dieser Folge des Alphawave Podcasts sprechen wir über unser Fixed-Income-Kapitalmarktprodukt „Alphawave Fixed Income Dual Tranche“ und darüber, wie Investoren mit einem festen Coupon von 8 bis 8,5% an unserem Geschäftsmodell partizipieren können. Wir erläutern, warum wir uns im ersten Schritt bewusst für eine Unternehmensanleihe entschieden haben, wie diese Struktur in unsere langfristige Kapitalstrategie eingebettet ist und weshalb unser Ansatz bewusst unkorreliert zu klassischen Branchen und Konjunkturzyklen aufgebaut wurde.Inhalt der Folge: Jan-Patrick Krüger (CEO) und Oliver Schenk beleuchten, wie Alphawave als quantitativer Systemakteur von Volatilität und Preisineffizienzen in den Märkten lebt und warum wir uns eher als Technologieunternehmen denn als klassisches Investmenthaus verstehen. Wir sprechen darüber, wie Investoren über unsere Anleihe profitieren können, ohne direkt an der Performance der Handelsstrategien beteiligt zu sein, welche Rolle der feste Coupon spielt und wie wir unser Emittentenrisiko über Risikodisziplin, robuste Modelle und eine bewusste Mittelverwendung managen.Themenschwerpunkte:00:00 Intro: Warum Alphawave auf Fixed Income setzt02:10 Unternehmensanleihe statt Fonds: Gründe für die Strukturwahl04:05 Dual Tranche im Überblick: 8% bis 2028, 8,5% bis 203007:00 Kapitalstruktur: Rolle der Anleihe und weiterer Finanzierungsinstrumente09:15 Fondsstruktur: Warum es für Alphawave keinen „Quick Win“ gibt12:10 Geschäftsmodell: Preisverzerrungen, Arbitrage und Mean Reversion15:10 Emittentenrisiko und Cashflow-Disziplin: Verantwortung gegenüber Investoren16:00 2‑jähriger Track Record: Investorenfeedback und wahrgenommene Risiken22:20 Mittelverwendung: Handel, F&E, Infrastruktur und Refinanzierung25:00 Performance-Wunsch vs. fixer Coupon: Erwartungen und typische Missverständnisse26:50 Vorteile der Anleihenstruktur für Alphawave und Investoren29:30 Idealprofil des Anleiheinvestors: Unternehmerisch denkende Zinsanleger30:25 Ausblick: Risikomanagement und Robustheit der StrategienFazit: Erfahren Sie, wie Alphawave ein unkorreliertes, auf Volatilität basierendes Geschäftsmodell über eine Unternehmensanleihe finanziert, welche Chancen ein fixer Coupon von 8 bis 8,5% bietet und welche Risiken Investoren im Hinblick auf Emittentenrisiko, Unternehmensphase und Marktumfeld im Blick behalten sollten. Eine Folge für Investoren, die planbare Zinsströme suchen, aber zugleich verstehen wollen, wie ein technologiegetriebenes Quant-Unternehmen Wertschöpfung aus Marktineffizienzen generiert.Weiterführende Informationen: Website: [www.alphawave.fund/de](https://www.alphawave.fund/de) Investor Relations: [www.alphawave.fund/de/ir](https://www.alphawave.fund/de/ir) Investmentplattform: [www.alphawave.eu](https://www.alphawave.eu)LinkedIn: [https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh](https://www.linkedin.com/company/alphawave-gmbh)Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische und modellierte Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken verbunden, die im jeweiligen Wertpapierprospekt unter [https://alphawave.eu/fixed-income-anleihe](https://alphawave.eu/fixed-income-anleihe) ausführlich erläutert werden. Investitionsentscheidungen sollten ausschließlich auf Basis dieser Prospekte und der gesetzlich vorgeschriebenen Informationsunterlagen getroffen werden.

250 Millionen Euro im Visier: Wie Alphawave Quant-Trading ohne Performance-Verlust skalieren möchte

41 Minuten
Skalierung im Quant-Trading ist kein Selbstzweck, sondern eine mathematische Präzisionsaufgabe.

In dieser Folge beleuchten wir die Wachstumsstrategie von Alphawave bis zum Jahr 2028. Wir besprechen, warum AUM-Wachstum bei uns niemals zu Lasten der Rendite geht und wie wir durch technologische Exzellenz sicherstellen, dass unsere Strategien auch bei einem Volumen von 250 Millionen Euro ihre unkorrelierte Stärke behalten.Inhalt der Folge:Was unterscheidet eine „AUM-Massenverwaltung“ von einer spezialisierten Quant-Boutique? Jan-Patrick Krüger (CEO) erläutert, warum Alphawave bewusst auf „Skin in the Game“ setzt und wie die vertikale und horizontale Skalierung in liquiden Märkten funktioniert. Wir diskutieren die Mechanismen der Orderausführung, das Management von Slippage bei steigenden Positionsgrößen und warum eine 10-jährige Entwicklungszeit das Fundament für verantwortungsvolles Wachstum ist.

Themenschwerpunkte:

00:00 Intro: Skalierungsfähigkeit und Verantwortung

01:15 Status Quo: Trackrecord seit dem Live-Handel Mai 2024

02:30 Rendite-Maximierung vs. AUM-Wachstum: Der strategische Fokus

03:45 Simulation von Marktkapazitäten: Wie viel Volumen verträgt ein Markt?

05:12 Intraday-Herausforderungen: Preisarbitrage und Mean Reversion

07:05 Slippage-Kontrolle: Das „Basar-Beispiel“ für Liquidität

08:50 Horizontale Skalierung: Expansion in 40+ liquide Weltmärkte

10:30 Vertikale Integration: Order-Permutationen und Limit Stacking

12:15 Kapazitätsgrenzen: Wo liegt das „Cap“ einer Quant-Strategie?

14:40 Technologische Roadmap: Neue Features für die Orderausführung

16:20 Risikomanagement in Stressphasen: Korrelationen vermeiden

18:55 Warum 10 Jahre Forschung? Parallelen zum autonomen Fahren

21:30 Unternehmenskultur: Sachlichkeit und kritisches Hinterfragen

24:10 Ausblick 2028: Der Weg zum Milliarden-Portfolio

26:45 Fazit: Performance halten statt Masse verwalten

Fazit:

Erfahren Sie, warum professionelles Wachstum im Algo-Trading primär eine Frage des Designs und der Kapazitätsplanung ist. Eine Folge für Investoren und Tech-Interessierte, die verstehen wollen, wie aus einer Forschungs-DNA ein skalierbares Finanzunternehmen entsteht, das Effizienz über reine Größe stellt.

Weiterführende Informationen:

Website: www.alphawave.fund/de

Investor Relations: www.alphawave.fund/de/ir

Investment-Plattform: www.alphawave.eu

LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh

Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.eu/fixed-income-anleihe ausführlich erläutert werden. Die im Podcast erwähnte „Backtesting-Engine“ ist das zentrale Werkzeug zur Validierung unserer Simulations- und Skalierungsannahmen.

Wahrscheinlichkeit statt Überzeugung: Warum Quants den klassischen Investor systemisch abhängen

45 Minuten
Rendite ist kein Produkt von Meinung, sondern von Datennähe.

In dieser Folge analysieren wir den entscheidenden Grabenbruch der Finanzwelt: Warum der klassische Investor oft eine „Überzeugungsmaschine“ bleibt, während der Quant-Trader als „Wahrscheinlichkeitsmaschine“ agiert. Wir diskutieren, warum das strukturelle Risiko bei Buy-and-Hold-Strategien oft unterschätzt wird und wie Alphawave Technologie nutzt, um Risiken nicht nur zu managen, sondern hartzucodieren.

Inhalt der Folge:

Ist der „Informationsvorsprung“ klassischer Manager im Zeitalter von KI noch haltbar? Jan-Patrick Krüger (CEO) gibt tiefe Einblicke in die Überlegenheit quantitativer Systeme gegenüber menschlichen Entscheidungsfehlern (Behavioral Gap). Erfahren Sie, warum Alphawave in Extremszenarien als Liquiditätsspender fungiert, wie die Backtesting-Engine Overfitting verhindert und weshalb die Maschine beim autonomen Fahren – wie auch an der Börse – dem Menschen statistisch bereits weit voraus ist.

Themenschwerpunkte:

00:00 Intro: Wahrscheinlichkeitsmaschine vs. Überzeugungsmaschine

01:30 Datennähe: Warum Quants intraday entscheiden können, während Fundamentale warten müssen

03:45 Liquidität in der zweiten Reihe: Die Rolle der Quants als „Pfandsammler“ der Märkte

06:12 Markteffizienz: Warum eine starke Aktie bei Corona trotzdem mitfällt

08:30 Statistische Signifikanz vs. ökonomische Relevanz: Wann wir NICHT handeln

11:05 Overfitting & Robustheit: Wie Monte-Carlo-Simulationen die Strategie härten

13:40 Das Risiko des klassischen Investierens: Die Wahrheit über das „Behavioral Gap“

16:20 Asset-Klassen im Vergleich: Von Immobilien bis Private Equity – wo steht Alphawave?

19:15 50/50-Portfoliostruktur: Risikominimierung durch Cash-Reserven

22:05 Skaleneffekte: Wie 15 Personen ein Milliarden-AUM effizient steuern können

25:30 Das Problem der marktabhängigen Rendite bei klassischen Asset Managern

28:10 KI & Machine Learning: Von der Parameteroptimierung zum autonomen Handeln

31:45 Der Vergleich zum autonomen Fahren: Daten vs. menschliche Emotion

35:20 95,08 % Wahrscheinlichkeit: Warum Zeit unser wichtigster Faktor für Profitabilität ist

Fazit:

Erfahren Sie, warum die Zukunft des Investierens im „Mint-Bereich“ liegt und warum es kein Glück, sondern präzises Handwerk ist, Marktanomalien reproduzierbar auszunutzen. Eine Folge für alle, die verstehen wollen, warum technologische Souveränität das neue Alpha ist.

Weiterführende Informationen:

Website: www.alphawave.fund/de

Investor Relations: www.alphawave.fund/de/ir

Investment-Plattform: www.alphawave.eu

LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh

Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.fund/de/ir ausführlich erläutert werden.

Die Jagd nach Alpha: Wie quantitative Modelle auch in volatilen Märkten bestehen

38 Minuten
Rendite ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kontrollierter Risiken.

In dieser Folge tauchen wir tief in das Herzstück von Alphawave ein: das systematische Risikomanagement. Wir besprechen, warum der Schutz des Kapitals bei quantitativen Strategien die erste Priorität hat und wie mathematische Modelle dabei helfen, in volatilen Phasen einen kühlen Kopf zu bewahren.

Inhalt der Folge:

Was bedeutet Risikomanagement in einer Welt, die in Millisekunden handelt?

Jan-Patrick Krüger (CEO) erläutert, warum bei Alphawave das Risiko nicht geschätzt, sondern "hartcodiert" wird. Wir diskutieren die Mechanismen hinter unserer Drawdown-Kontrolle und warum eine präzise Backtesting-Engine das wichtigste Werkzeug ist, um Marktrisiken objektiv bewertbar zu machen.

Themenschwerpunkte:

00:40 Einführung: Quantitatives Investieren und der Blackbox-Vorwurf

01:22 Was quantitatives Investieren wirklich bedeutet

01:58 Wie quantitative Handelsstrategien entwickelt werden

02:58 Absolute-Return-Strategien und Zielsetzung

03:25 Wann eine Strategie bereit für echtes Kapital ist

05:40 Transaktionskosten, Slippage und ihre Bedeutung

07:10 Architektur eines quantitativen Handelssystems

09:43 Intraday-Handel und Marktanomalien als Setup

10:52 Performancevergleich mit klassischen Aktienindizes

13:34 Risikomanagement: Skew, Stops und Value at Risk

16:10 Tail-Risiken und warum viele Strategien daran scheitern

18:07 Modellrisiken, Overfitting und Backtest-Simulationen

21:07 SRRI als Risikokennzahl

25:40 Regimewechsel in den Märkten und Skalierbarkeit

26:42 Down- und Upside Volatilität und die Sortino Ratio

30:01 Stärke der Daten und Risikoexposition beim klassischen Investieren

32:59 Technische Risiken und Absicherung der Handelssysteme

Fazit:

Erfahren Sie, warum professionelles Quant-Trading primär ein Handwerk des Risikomanagements ist. Eine Folge für alle, die verstehen wollen, wie Technologie für Stabilität in einem unsicheren Marktumfeld sorgt.

Weiterführende Informationen:

Website: www.alphawave.fund

Investor Relations & Anleihen: www.alphawave.fund/ir

LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh

Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.fund/de/ir ausführlich erläutert werden.

Acht Jahre Entwicklung, ein Moment der Skalierung – Alphawaves Weg aus dem Stealth Mode

42 Minuten
In der Auftaktfolge des Alphawave-Podcasts beleuchten wir eine Phase, die in der FinTech-Welt selten thematisiert wird: acht Jahre intensive Forschung, Entwicklung und Iteration. Weit abseits des Marktrauschens hat Alphawave eine technologische Plattform aufgebaut, die heute zu den leistungsfähigsten Backtesting-Umgebungen der Branche zählt.

Oliver Schenk begrüßt Jan-Patrick Krüger, Gründer und CEO der Alphawave GmbH, zu einem Gespräch über die Architektur hinter quantitativem Erfolg. Wir sprechen darüber, warum systematisches Handeln für uns kein Trend, sondern die logische Konsequenz aus datengetriebener Forschung ist.

Jan gibt exklusive Einblicke in:

Vom Prototyp zum System: Der Weg von der ersten Vision bis zum heute produktiven, vollautomatisierten Handelsbetrieb.

Stealth Mode Strategie: Warum wir uns bewusst Zeit gelassen haben, um technologische Robustheit vor schnelles Wachstum zu stellen.

Risiko als Design-Merkmal: Wie unsere Backtesting-Engine Strategien auf echte Marktphasen und Stressszenarien validiert.

Skalierung & Reife: Der Übergang zur institutionellen Skalierbarkeit und was „Alpha“ im Jahr 2026 bedeutet.

Wir laden institutionelle Partner, Family Offices und qualifizierte Anleger ein, die den Übergang von klassischer Analyse zu datengetriebenen, systematischen Strategien verstehen und die Skalierungsphase eines technologieorientierten Quant-Spezialisten begleiten wollen.
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Über diesen Podcast

Der Alphawave Podcast über quantitatives Investieren, FinTech & Logik der Kapitalmärkte Hinter jeder Rendite steht eine Architektur. In Engineering Alpha blickt Alphawave hinter die Kulissen des quantitativen Tradings. Wir entschlüsseln die technologische DNA der Märkte: von systematischer Modellierung bis zur Logik hinter Absolute Return. Erfahren Sie, wie wir intraday Preisineffizienzen an den Börsen nutzen – datenbasiert, vollautomatisiert und ohne Emotionen. Keine Aktien-Tipps, sondern Einblicke in die Konstruktion von Alpha. Präzise. Systematisch. Made in Germany mit der Alphawave GmbH.
Webseite
Alphawave | Quantitative Investing & Absolute Return Strategies
Urheberangabe
Oliver Schenk, Alphawave
Durchschnittliche Länge
Ø 39 Min.
Erscheinungsweise
Monatlich
Letzter Check
vor 5 Std.
Zuerst veröffentlicht
vor 4 Mon.
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Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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