Podcaster
Episoden
14.05.2026
41 Minuten
Skalierung im Quant-Trading ist kein Selbstzweck, sondern eine mathematische Präzisionsaufgabe.
In dieser Folge beleuchten wir die Wachstumsstrategie von Alphawave bis zum Jahr 2028. Wir besprechen, warum AUM-Wachstum bei uns niemals zu Lasten der Rendite geht und wie wir durch technologische Exzellenz sicherstellen, dass unsere Strategien auch bei einem Volumen von 250 Millionen Euro ihre unkorrelierte Stärke behalten.Inhalt der Folge:Was unterscheidet eine „AUM-Massenverwaltung“ von einer spezialisierten Quant-Boutique? Jan-Patrick Krüger (CEO) erläutert, warum Alphawave bewusst auf „Skin in the Game“ setzt und wie die vertikale und horizontale Skalierung in liquiden Märkten funktioniert. Wir diskutieren die Mechanismen der Orderausführung, das Management von Slippage bei steigenden Positionsgrößen und warum eine 10-jährige Entwicklungszeit das Fundament für verantwortungsvolles Wachstum ist.
Themenschwerpunkte:
00:00 Intro: Skalierungsfähigkeit und Verantwortung
01:15 Status Quo: Trackrecord seit dem Live-Handel Mai 2024
02:30 Rendite-Maximierung vs. AUM-Wachstum: Der strategische Fokus
03:45 Simulation von Marktkapazitäten: Wie viel Volumen verträgt ein Markt?
05:12 Intraday-Herausforderungen: Preisarbitrage und Mean Reversion
07:05 Slippage-Kontrolle: Das „Basar-Beispiel“ für Liquidität
08:50 Horizontale Skalierung: Expansion in 40+ liquide Weltmärkte
10:30 Vertikale Integration: Order-Permutationen und Limit Stacking
12:15 Kapazitätsgrenzen: Wo liegt das „Cap“ einer Quant-Strategie?
14:40 Technologische Roadmap: Neue Features für die Orderausführung
16:20 Risikomanagement in Stressphasen: Korrelationen vermeiden
18:55 Warum 10 Jahre Forschung? Parallelen zum autonomen Fahren
21:30 Unternehmenskultur: Sachlichkeit und kritisches Hinterfragen
24:10 Ausblick 2028: Der Weg zum Milliarden-Portfolio
26:45 Fazit: Performance halten statt Masse verwalten
Fazit:
Erfahren Sie, warum professionelles Wachstum im Algo-Trading primär eine Frage des Designs und der Kapazitätsplanung ist. Eine Folge für Investoren und Tech-Interessierte, die verstehen wollen, wie aus einer Forschungs-DNA ein skalierbares Finanzunternehmen entsteht, das Effizienz über reine Größe stellt.
Weiterführende Informationen:
Website: www.alphawave.fund/de
Investor Relations: www.alphawave.fund/de/ir
Investment-Plattform: www.alphawave.eu
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh
Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.eu/fixed-income-anleihe ausführlich erläutert werden. Die im Podcast erwähnte „Backtesting-Engine“ ist das zentrale Werkzeug zur Validierung unserer Simulations- und Skalierungsannahmen.
In dieser Folge beleuchten wir die Wachstumsstrategie von Alphawave bis zum Jahr 2028. Wir besprechen, warum AUM-Wachstum bei uns niemals zu Lasten der Rendite geht und wie wir durch technologische Exzellenz sicherstellen, dass unsere Strategien auch bei einem Volumen von 250 Millionen Euro ihre unkorrelierte Stärke behalten.Inhalt der Folge:Was unterscheidet eine „AUM-Massenverwaltung“ von einer spezialisierten Quant-Boutique? Jan-Patrick Krüger (CEO) erläutert, warum Alphawave bewusst auf „Skin in the Game“ setzt und wie die vertikale und horizontale Skalierung in liquiden Märkten funktioniert. Wir diskutieren die Mechanismen der Orderausführung, das Management von Slippage bei steigenden Positionsgrößen und warum eine 10-jährige Entwicklungszeit das Fundament für verantwortungsvolles Wachstum ist.
Themenschwerpunkte:
00:00 Intro: Skalierungsfähigkeit und Verantwortung
01:15 Status Quo: Trackrecord seit dem Live-Handel Mai 2024
02:30 Rendite-Maximierung vs. AUM-Wachstum: Der strategische Fokus
03:45 Simulation von Marktkapazitäten: Wie viel Volumen verträgt ein Markt?
05:12 Intraday-Herausforderungen: Preisarbitrage und Mean Reversion
07:05 Slippage-Kontrolle: Das „Basar-Beispiel“ für Liquidität
08:50 Horizontale Skalierung: Expansion in 40+ liquide Weltmärkte
10:30 Vertikale Integration: Order-Permutationen und Limit Stacking
12:15 Kapazitätsgrenzen: Wo liegt das „Cap“ einer Quant-Strategie?
14:40 Technologische Roadmap: Neue Features für die Orderausführung
16:20 Risikomanagement in Stressphasen: Korrelationen vermeiden
18:55 Warum 10 Jahre Forschung? Parallelen zum autonomen Fahren
21:30 Unternehmenskultur: Sachlichkeit und kritisches Hinterfragen
24:10 Ausblick 2028: Der Weg zum Milliarden-Portfolio
26:45 Fazit: Performance halten statt Masse verwalten
Fazit:
Erfahren Sie, warum professionelles Wachstum im Algo-Trading primär eine Frage des Designs und der Kapazitätsplanung ist. Eine Folge für Investoren und Tech-Interessierte, die verstehen wollen, wie aus einer Forschungs-DNA ein skalierbares Finanzunternehmen entsteht, das Effizienz über reine Größe stellt.
Weiterführende Informationen:
Website: www.alphawave.fund/de
Investor Relations: www.alphawave.fund/de/ir
Investment-Plattform: www.alphawave.eu
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh
Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.eu/fixed-income-anleihe ausführlich erläutert werden. Die im Podcast erwähnte „Backtesting-Engine“ ist das zentrale Werkzeug zur Validierung unserer Simulations- und Skalierungsannahmen.
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12.04.2026
45 Minuten
Rendite ist kein Produkt von Meinung, sondern von Datennähe.
In dieser Folge analysieren wir den entscheidenden Grabenbruch der Finanzwelt: Warum der klassische Investor oft eine „Überzeugungsmaschine“ bleibt, während der Quant-Trader als „Wahrscheinlichkeitsmaschine“ agiert. Wir diskutieren, warum das strukturelle Risiko bei Buy-and-Hold-Strategien oft unterschätzt wird und wie Alphawave Technologie nutzt, um Risiken nicht nur zu managen, sondern hartzucodieren.
Inhalt der Folge:
Ist der „Informationsvorsprung“ klassischer Manager im Zeitalter von KI noch haltbar? Jan-Patrick Krüger (CEO) gibt tiefe Einblicke in die Überlegenheit quantitativer Systeme gegenüber menschlichen Entscheidungsfehlern (Behavioral Gap). Erfahren Sie, warum Alphawave in Extremszenarien als Liquiditätsspender fungiert, wie die Backtesting-Engine Overfitting verhindert und weshalb die Maschine beim autonomen Fahren – wie auch an der Börse – dem Menschen statistisch bereits weit voraus ist.
Themenschwerpunkte:
00:00 Intro: Wahrscheinlichkeitsmaschine vs. Überzeugungsmaschine
01:30 Datennähe: Warum Quants intraday entscheiden können, während Fundamentale warten müssen
03:45 Liquidität in der zweiten Reihe: Die Rolle der Quants als „Pfandsammler“ der Märkte
06:12 Markteffizienz: Warum eine starke Aktie bei Corona trotzdem mitfällt
08:30 Statistische Signifikanz vs. ökonomische Relevanz: Wann wir NICHT handeln
11:05 Overfitting & Robustheit: Wie Monte-Carlo-Simulationen die Strategie härten
13:40 Das Risiko des klassischen Investierens: Die Wahrheit über das „Behavioral Gap“
16:20 Asset-Klassen im Vergleich: Von Immobilien bis Private Equity – wo steht Alphawave?
19:15 50/50-Portfoliostruktur: Risikominimierung durch Cash-Reserven
22:05 Skaleneffekte: Wie 15 Personen ein Milliarden-AUM effizient steuern können
25:30 Das Problem der marktabhängigen Rendite bei klassischen Asset Managern
28:10 KI & Machine Learning: Von der Parameteroptimierung zum autonomen Handeln
31:45 Der Vergleich zum autonomen Fahren: Daten vs. menschliche Emotion
35:20 95,08 % Wahrscheinlichkeit: Warum Zeit unser wichtigster Faktor für Profitabilität ist
Fazit:
Erfahren Sie, warum die Zukunft des Investierens im „Mint-Bereich“ liegt und warum es kein Glück, sondern präzises Handwerk ist, Marktanomalien reproduzierbar auszunutzen. Eine Folge für alle, die verstehen wollen, warum technologische Souveränität das neue Alpha ist.
Weiterführende Informationen:
Website: www.alphawave.fund/de
Investor Relations: www.alphawave.fund/de/ir
Investment-Plattform: www.alphawave.eu
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh
Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.fund/de/ir ausführlich erläutert werden.
In dieser Folge analysieren wir den entscheidenden Grabenbruch der Finanzwelt: Warum der klassische Investor oft eine „Überzeugungsmaschine“ bleibt, während der Quant-Trader als „Wahrscheinlichkeitsmaschine“ agiert. Wir diskutieren, warum das strukturelle Risiko bei Buy-and-Hold-Strategien oft unterschätzt wird und wie Alphawave Technologie nutzt, um Risiken nicht nur zu managen, sondern hartzucodieren.
Inhalt der Folge:
Ist der „Informationsvorsprung“ klassischer Manager im Zeitalter von KI noch haltbar? Jan-Patrick Krüger (CEO) gibt tiefe Einblicke in die Überlegenheit quantitativer Systeme gegenüber menschlichen Entscheidungsfehlern (Behavioral Gap). Erfahren Sie, warum Alphawave in Extremszenarien als Liquiditätsspender fungiert, wie die Backtesting-Engine Overfitting verhindert und weshalb die Maschine beim autonomen Fahren – wie auch an der Börse – dem Menschen statistisch bereits weit voraus ist.
Themenschwerpunkte:
00:00 Intro: Wahrscheinlichkeitsmaschine vs. Überzeugungsmaschine
01:30 Datennähe: Warum Quants intraday entscheiden können, während Fundamentale warten müssen
03:45 Liquidität in der zweiten Reihe: Die Rolle der Quants als „Pfandsammler“ der Märkte
06:12 Markteffizienz: Warum eine starke Aktie bei Corona trotzdem mitfällt
08:30 Statistische Signifikanz vs. ökonomische Relevanz: Wann wir NICHT handeln
11:05 Overfitting & Robustheit: Wie Monte-Carlo-Simulationen die Strategie härten
13:40 Das Risiko des klassischen Investierens: Die Wahrheit über das „Behavioral Gap“
16:20 Asset-Klassen im Vergleich: Von Immobilien bis Private Equity – wo steht Alphawave?
19:15 50/50-Portfoliostruktur: Risikominimierung durch Cash-Reserven
22:05 Skaleneffekte: Wie 15 Personen ein Milliarden-AUM effizient steuern können
25:30 Das Problem der marktabhängigen Rendite bei klassischen Asset Managern
28:10 KI & Machine Learning: Von der Parameteroptimierung zum autonomen Handeln
31:45 Der Vergleich zum autonomen Fahren: Daten vs. menschliche Emotion
35:20 95,08 % Wahrscheinlichkeit: Warum Zeit unser wichtigster Faktor für Profitabilität ist
Fazit:
Erfahren Sie, warum die Zukunft des Investierens im „Mint-Bereich“ liegt und warum es kein Glück, sondern präzises Handwerk ist, Marktanomalien reproduzierbar auszunutzen. Eine Folge für alle, die verstehen wollen, warum technologische Souveränität das neue Alpha ist.
Weiterführende Informationen:
Website: www.alphawave.fund/de
Investor Relations: www.alphawave.fund/de/ir
Investment-Plattform: www.alphawave.eu
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh
Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.fund/de/ir ausführlich erläutert werden.
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04.03.2026
38 Minuten
Rendite ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kontrollierter Risiken.
In dieser Folge tauchen wir tief in das Herzstück von Alphawave ein: das systematische Risikomanagement. Wir besprechen, warum der Schutz des Kapitals bei quantitativen Strategien die erste Priorität hat und wie mathematische Modelle dabei helfen, in volatilen Phasen einen kühlen Kopf zu bewahren.
Inhalt der Folge:
Was bedeutet Risikomanagement in einer Welt, die in Millisekunden handelt?
Jan-Patrick Krüger (CEO) erläutert, warum bei Alphawave das Risiko nicht geschätzt, sondern "hartcodiert" wird. Wir diskutieren die Mechanismen hinter unserer Drawdown-Kontrolle und warum eine präzise Backtesting-Engine das wichtigste Werkzeug ist, um Marktrisiken objektiv bewertbar zu machen.
Themenschwerpunkte:
00:40 Einführung: Quantitatives Investieren und der Blackbox-Vorwurf
01:22 Was quantitatives Investieren wirklich bedeutet
01:58 Wie quantitative Handelsstrategien entwickelt werden
02:58 Absolute-Return-Strategien und Zielsetzung
03:25 Wann eine Strategie bereit für echtes Kapital ist
05:40 Transaktionskosten, Slippage und ihre Bedeutung
07:10 Architektur eines quantitativen Handelssystems
09:43 Intraday-Handel und Marktanomalien als Setup
10:52 Performancevergleich mit klassischen Aktienindizes
13:34 Risikomanagement: Skew, Stops und Value at Risk
16:10 Tail-Risiken und warum viele Strategien daran scheitern
18:07 Modellrisiken, Overfitting und Backtest-Simulationen
21:07 SRRI als Risikokennzahl
25:40 Regimewechsel in den Märkten und Skalierbarkeit
26:42 Down- und Upside Volatilität und die Sortino Ratio
30:01 Stärke der Daten und Risikoexposition beim klassischen Investieren
32:59 Technische Risiken und Absicherung der Handelssysteme
Fazit:
Erfahren Sie, warum professionelles Quant-Trading primär ein Handwerk des Risikomanagements ist. Eine Folge für alle, die verstehen wollen, wie Technologie für Stabilität in einem unsicheren Marktumfeld sorgt.
Weiterführende Informationen:
Website: www.alphawave.fund
Investor Relations & Anleihen: www.alphawave.fund/ir
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh
Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.fund/de/ir ausführlich erläutert werden.
In dieser Folge tauchen wir tief in das Herzstück von Alphawave ein: das systematische Risikomanagement. Wir besprechen, warum der Schutz des Kapitals bei quantitativen Strategien die erste Priorität hat und wie mathematische Modelle dabei helfen, in volatilen Phasen einen kühlen Kopf zu bewahren.
Inhalt der Folge:
Was bedeutet Risikomanagement in einer Welt, die in Millisekunden handelt?
Jan-Patrick Krüger (CEO) erläutert, warum bei Alphawave das Risiko nicht geschätzt, sondern "hartcodiert" wird. Wir diskutieren die Mechanismen hinter unserer Drawdown-Kontrolle und warum eine präzise Backtesting-Engine das wichtigste Werkzeug ist, um Marktrisiken objektiv bewertbar zu machen.
Themenschwerpunkte:
00:40 Einführung: Quantitatives Investieren und der Blackbox-Vorwurf
01:22 Was quantitatives Investieren wirklich bedeutet
01:58 Wie quantitative Handelsstrategien entwickelt werden
02:58 Absolute-Return-Strategien und Zielsetzung
03:25 Wann eine Strategie bereit für echtes Kapital ist
05:40 Transaktionskosten, Slippage und ihre Bedeutung
07:10 Architektur eines quantitativen Handelssystems
09:43 Intraday-Handel und Marktanomalien als Setup
10:52 Performancevergleich mit klassischen Aktienindizes
13:34 Risikomanagement: Skew, Stops und Value at Risk
16:10 Tail-Risiken und warum viele Strategien daran scheitern
18:07 Modellrisiken, Overfitting und Backtest-Simulationen
21:07 SRRI als Risikokennzahl
25:40 Regimewechsel in den Märkten und Skalierbarkeit
26:42 Down- und Upside Volatilität und die Sortino Ratio
30:01 Stärke der Daten und Risikoexposition beim klassischen Investieren
32:59 Technische Risiken und Absicherung der Handelssysteme
Fazit:
Erfahren Sie, warum professionelles Quant-Trading primär ein Handwerk des Risikomanagements ist. Eine Folge für alle, die verstehen wollen, wie Technologie für Stabilität in einem unsicheren Marktumfeld sorgt.
Weiterführende Informationen:
Website: www.alphawave.fund
Investor Relations & Anleihen: www.alphawave.fund/ir
LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh
Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter https://alphawave.fund/de/ir ausführlich erläutert werden.
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27.01.2026
42 Minuten
In der Auftaktfolge des Alphawave-Podcasts beleuchten wir eine Phase, die in der FinTech-Welt selten thematisiert wird: acht Jahre intensive Forschung, Entwicklung und Iteration. Weit abseits des Marktrauschens hat Alphawave eine technologische Plattform aufgebaut, die heute zu den leistungsfähigsten Backtesting-Umgebungen der Branche zählt.
Oliver Schenk begrüßt Jan-Patrick Krüger, Gründer und CEO der Alphawave GmbH, zu einem Gespräch über die Architektur hinter quantitativem Erfolg. Wir sprechen darüber, warum systematisches Handeln für uns kein Trend, sondern die logische Konsequenz aus datengetriebener Forschung ist.
Jan gibt exklusive Einblicke in:
Vom Prototyp zum System: Der Weg von der ersten Vision bis zum heute produktiven, vollautomatisierten Handelsbetrieb. Stealth Mode Strategie: Warum wir uns bewusst Zeit gelassen haben, um technologische Robustheit vor schnelles Wachstum zu stellen. Risiko als Design-Merkmal: Wie unsere Backtesting-Engine Strategien auf echte Marktphasen und Stressszenarien validiert. Skalierung & Reife: Der Übergang zur institutionellen Skalierbarkeit und was „Alpha“ im Jahr 2026 bedeutet.
Wir laden institutionelle Partner, Family Offices und qualifizierte Anleger ein, die den Übergang von klassischer Analyse zu datengetriebenen, systematischen Strategien verstehen und die Skalierungsphase eines technologieorientierten Quant-Spezialisten begleiten wollen.
Oliver Schenk begrüßt Jan-Patrick Krüger, Gründer und CEO der Alphawave GmbH, zu einem Gespräch über die Architektur hinter quantitativem Erfolg. Wir sprechen darüber, warum systematisches Handeln für uns kein Trend, sondern die logische Konsequenz aus datengetriebener Forschung ist.
Jan gibt exklusive Einblicke in:
Vom Prototyp zum System: Der Weg von der ersten Vision bis zum heute produktiven, vollautomatisierten Handelsbetrieb. Stealth Mode Strategie: Warum wir uns bewusst Zeit gelassen haben, um technologische Robustheit vor schnelles Wachstum zu stellen. Risiko als Design-Merkmal: Wie unsere Backtesting-Engine Strategien auf echte Marktphasen und Stressszenarien validiert. Skalierung & Reife: Der Übergang zur institutionellen Skalierbarkeit und was „Alpha“ im Jahr 2026 bedeutet.
Wir laden institutionelle Partner, Family Offices und qualifizierte Anleger ein, die den Übergang von klassischer Analyse zu datengetriebenen, systematischen Strategien verstehen und die Skalierungsphase eines technologieorientierten Quant-Spezialisten begleiten wollen.
Mehr
Über diesen Podcast
Der Alphawave Podcast über quantitatives Investieren, FinTech &
Logik der Kapitalmärkte Hinter jeder Rendite steht eine
Architektur. In Engineering Alpha blickt Alphawave hinter die
Kulissen des quantitativen Tradings. Wir entschlüsseln die
technologische DNA der Märkte: von systematischer Modellierung bis
zur Logik hinter Absolute Return. Erfahren Sie, wie wir intraday
Preisineffizienzen an den Börsen nutzen – datenbasiert,
vollautomatisiert und ohne Emotionen. Keine Aktien-Tipps, sondern
Einblicke in die Konstruktion von Alpha. Präzise. Systematisch.
Made in Germany mit der Alphawave GmbH.
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