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  3. Engineering Alpha | Quantitatives Investieren mit Alphawave Podcast
  4. Die Jagd nach Alpha: Wie quantitative Modelle auch in volatilen Märkten bestehen
Rendite ist kein Zufall, sondern das Ergebnis
kontrollierter Risiken.

In dieser Folge tauchen wir tief in das Herzstück von Alphawave
ein: das systematische Risikomanagement. Wir besprechen, warum
der Schutz des Kapitals bei quantitativen Strategien die erste
Priorität hat und wie mathematische Modelle dabei helfen, in
volatilen Phasen einen kühlen Kopf zu bewahren.

Inhalt der Folge:

Was bedeutet Risikomanagement in einer Welt, die in Millisekunden
handelt?

Jan-Patrick Krüger (CEO) erläutert, warum bei Alphawave das
Risiko nicht geschätzt, sondern "hartcodiert" wird. Wir
diskutieren die Mechanismen hinter unserer Drawdown-Kontrolle und
warum eine präzise Backtesting-Engine das wichtigste Werkzeug
ist, um Marktrisiken objektiv bewertbar zu machen.

Themenschwerpunkte:

00:40 Einführung: Quantitatives Investieren und der
Blackbox-Vorwurf

01:22 Was quantitatives Investieren wirklich bedeutet

01:58 Wie quantitative Handelsstrategien entwickelt werden

02:58 Absolute-Return-Strategien und Zielsetzung

03:25 Wann eine Strategie bereit für echtes Kapital ist

05:40 Transaktionskosten, Slippage und ihre Bedeutung

07:10 Architektur eines quantitativen Handelssystems

09:43 Intraday-Handel und Marktanomalien als Setup

10:52 Performancevergleich mit klassischen Aktienindizes

13:34 Risikomanagement: Skew, Stops und Value at Risk

16:10 Tail-Risiken und warum viele Strategien daran scheitern

18:07 Modellrisiken, Overfitting und Backtest-Simulationen

21:07 SRRI als Risikokennzahl

25:40 Regimewechsel in den Märkten und Skalierbarkeit

26:42 Down- und Upside Volatilität und die Sortino Ratio

30:01 Stärke der Daten und Risikoexposition beim klassischen
Investieren

32:59 Technische Risiken und Absicherung der Handelssysteme

Fazit:

Erfahren Sie, warum professionelles Quant-Trading primär ein
Handwerk des Risikomanagements ist. Eine Folge für alle, die
verstehen wollen, wie Technologie für Stabilität in einem
unsicheren Marktumfeld sorgt.

Weiterführende Informationen:

Website: www.alphawave.fund

Investor Relations & Anleihen: www.alphawave.fund/ir

LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh

Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten
Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen
keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische
Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit
spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter
https://alphawave.fund/de/ir ausführlich erläutert werden.

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Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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