Die Jagd nach Alpha: Wie quantitative Modelle auch in volatilen Märkten bestehen

Rendite ist kein Zufall, sondern das Ergebnis
kontrollierter Risiken.


In dieser Folge tauchen wir tief in das Herzstück von Alphawave
ein: das systematische Risikomanagement. Wir besprechen, warum
der Schutz des Kapitals bei quantitativen Strategien die erste
Priorität hat und wie mathematische Modelle dabei helfen, in
volatilen Phasen einen kühlen Kopf zu bewahren.


Inhalt der Folge:


Was bedeutet Risikomanagement in einer Welt, die in Millisekunden
handelt?


Jan-Patrick Krüger (CEO) erläutert, warum bei Alphawave das
Risiko nicht geschätzt, sondern "hartcodiert" wird. Wir
diskutieren die Mechanismen hinter unserer Drawdown-Kontrolle und
warum eine präzise Backtesting-Engine das wichtigste Werkzeug
ist, um Marktrisiken objektiv bewertbar zu machen.


Themenschwerpunkte:


00:40 Einführung: Quantitatives Investieren und der
Blackbox-Vorwurf


01:22 Was quantitatives Investieren wirklich bedeutet


01:58 Wie quantitative Handelsstrategien entwickelt werden


02:58 Absolute-Return-Strategien und Zielsetzung


03:25 Wann eine Strategie bereit für echtes Kapital ist


05:40 Transaktionskosten, Slippage und ihre Bedeutung


07:10 Architektur eines quantitativen Handelssystems


09:43 Intraday-Handel und Marktanomalien als Setup


10:52 Performancevergleich mit klassischen Aktienindizes


13:34 Risikomanagement: Skew, Stops und Value at Risk


16:10 Tail-Risiken und warum viele Strategien daran scheitern


18:07 Modellrisiken, Overfitting und Backtest-Simulationen


21:07 SRRI als Risikokennzahl


25:40 Regimewechsel in den Märkten und Skalierbarkeit


26:42 Down- und Upside Volatilität und die Sortino Ratio


30:01 Stärke der Daten und Risikoexposition beim klassischen
Investieren


32:59 Technische Risiken und Absicherung der Handelssysteme





Fazit:


Erfahren Sie, warum professionelles Quant-Trading primär ein
Handwerk des Risikomanagements ist. Eine Folge für alle, die
verstehen wollen, wie Technologie für Stabilität in einem
unsicheren Marktumfeld sorgt.





Weiterführende Informationen:


Website: www.alphawave.fund


Investor Relations & Anleihen: www.alphawave.fund/ir


LinkedIn: https://de.linkedin.com/company/alphawave-gmbh





Disclaimer: Die in diesem Video dargestellten
Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen
keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf dar. Historische
Renditen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Investitionen in die Anleihen der Alphawave Finance GmbH sind mit
spezifischen Risiken behaftet, die im Prospekt unter
https://alphawave.fund/de/ir ausführlich erläutert werden.