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  3. Volkswirtschaft - Open Access LMU - Teil 01/03 Podcast
  4. Estimating Time-Varying Coefficients With the VC Program
The estimation of models with time-varying coefficients is usually
performed by Kalman-Bucy filtering. The two-sided filter proposed
by Schlicht (1988) is statistically and computationally superior to
the one-sided Kalman-Bucy filter. This paper describes the
estimation procedure and the program package that implements the
two-sided filter.

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„Estimating Time-Varying Coefficients With the VC Program“

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