Gasspeicher

Modellansatz vor 12 Jahren

Modellansatz 023

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Um Gasspeicher mit möglichst viel Gewinn zu betreiben, verwendet
Viola Riess Markov-Prozesse, um mit statistischen Methoden und
durch mathematische Modelle optimale Handelsstrategien zu
berechnen. Dabei muss sie neben Vorhersagemodellen für den Gaspreis
auch die Restriktionen des Speichers in Füllstand und Kapazität
berücksichtigen. Im Gespräch mit Gudrun Thäter erklärt sie die
Diskretisierung des stochastischen Prozesses in ein Gitter, und die
Rückwärtsinduktion zur Bewertung der Strategie, wie wir sie auch
schon im Podcast zu Pumpspeicherkraftwerken kennengelernt hatten.
Literatur und Zusatzinformationen

A. Boogert, C. de Jong: Gas storage valuation using a monte
carlo method, Journal of Derivatives, Vol. 15, No. 3: pp. 81-98,
2008.

N. Secomandi: Optimal Commodity Trading with a capacitated
storage asset, Management Science, Volume 56 Issue 3, 2010.

F. E. Benth, J. S. Benth, S. Koekebakker: Stochastic
modelling of electricity and related markets, Vol. 11. World
Scientific, 2008.