Zeitreihen

Zeitreihen erleben wir bei Aktienkursen, seismischen Messungen,
Wetterbeobachtungen, Wahlen und vielem mehr. Franziska Lindner
befasst sich deshalb mit der Zeitreihenanalyse und wie man mit
mathematischen Methoden und Statistik Aussagen über die Struktur
der Zeitreihen, Ereignisse im Zeitverlauf und Prognosen mit
Konfidenzbereichen bestimmen kann. Im Gespräch mit Gudrun Thäter
erläutert sie das Prinzip der Stationarität und den Einsatz der
Fourieranalyse und das statistische Resampling in der
Zeitreihenanalyse. Literatur und Zusatzinformationen

R. Dahlhaus: Fitting time series models to nonstationary
processes, The Annals of Statistics 25.1, 1-37, 1997.

C. Kirch, D. Politis: TFT-bootstrap: Resampling time series
in the frequency domain to obtain replicates in the time domain,
The Annals of Statistics 39.3: 1427-1470, 2011.