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In dieser Episode begleiten wir Kyle Bass von seinen Anfängen als
Portfoliomanager eines Hedgefonds in Dallas bis zu dem Zeitpunkt,
an dem er Credit Default Swaps gegen riskante Hypotheken einsetzte
und damit eine geschätzte Wette von 33 Millionen Dollar in
Milliarden umwandelte. Wir erläutern die Funktionsweise der
Derivate, die Kapitalallokation, die regulatorischen
Herausforderungen und die Strategien nach dem Ausbruch der
Finanzkrise, die sein Vermächtnis des asymmetrischen
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„Kyle Bass und die riskante Wette auf Derivate, mit der er ein Vermögen machte.“

Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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