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[Bulle & Mensch] - So handeln Profis wirklich. Podcast
KI frisst deinen Edge: warum Alpha immer schneller stirbt

KI frisst deinen Edge: warum Alpha immer schneller stirbt

[Bulle & Mensch] - So handeln Profis wirklich. vor 3 Monaten

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2:13:24

Marcel Urban ist Quantitative Researcher bei Stratbench und
handelt täglich tausende ETF-Spreads auf Tick-Level –
vollautomatisiert, marktneutral, ohne Chartanalyse und ohne
Fundamentalanalyse. Im Gespräch erklärt er, wie Kointegration und
Mean Reversion als Basis einer institutionellen
Arbitrage-Strategie funktionieren, warum Monte-Carlo-Simulationen
aussagekräftiger sind als klassische Backtests, und wo selbst
ausgefeilte Regime-Modelle an ihre Grenzen stoßen. Dazu gibt er
einen seltenen Einblick in den vollständigen Prozess – von der
ETF-Klassifizierung über Machine-Learning-Clustering bis zur
Post-Trade-Analyse.

Alles zur Folge: Essenz, Gast-Insights & alle Ressourcen

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Kapitel:

(00:00:00) - Einleitung: Die Wahrheit über institutionelles
KI-Trading

(00:01:23) - Der Werdegang vom Retail-Trader zum Quant Research

(00:07:45) - Was ist quantitativer Handel wirklich? (Mythos vs.
Realität)

(00:15:12) - Tick-Level & High-Frequency: Infrastruktur
hinter den Kulissen

(00:23:41) - ETF-Spreads & Arbitrage: Wie man
Markt-Ineffizienzen nutzt

(00:32:14) - Warum klassische Chartanalyse im institutionellen
Trading versagt

(00:41:08) - Kointegration & Mean Reversion mathematisch
erklärt

(00:52:33) - Machine Learning & Clustering bei der
ETF-Klassifizierung

(01:03:17) - Der große Fehler beim Backtesting: Warum
Monte-Carlo-Simulationen dominieren

(01:14:42) - Wo moderne Regime-Modelle an ihre mathematischen
Grenzen stoßen

(01:22:19) - Risikomanagement im vollautomatisierten Handel (Der
Umgang mit Black Swans)

(01:31:51) - Post-Trade-Analyse: Wie die eigene Edge dauerhaft
gemessen wird

(01:42:14) - Psychologie & Disziplin beim Betrieb von
automatisierten Systemen

(01:51:08) - Fazit & Die wichtigsten Learnings für
ambitionierte Trader

Aufnahmedatum: 05. Mai 2026

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Podcasts gibt.

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Mein Ziel: Maßstäbe setzen für Gespräche über Investieren und
Trading, die tiefer gehen.Ich verspreche dir, die spannendsten
Gäste vor mein Micro zu holen.100% Realtalk. Voller Fokus auf die
Praxis. Kein Bullshit.

Hinweis: Keine Anlageberatung! Der Podcast stellt keinerlei
Anlageberatung dar. Vergangene Performance ist kein verlässlicher
Indikator für zukünftige Ergebnisse. Inhalte dienen
ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken. Die
veröffentlichte Meinung stellt keine Aufforderung zum Handeln dar
und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.